دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48356
عنوان فارسی مقاله

تقریب هایی برای تخصیص سرمایه ریسک بر اساس انتظارات دم شرطی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48356 2011 15 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Asymptotics for risk capital allocations based on Conditional Tail Expectation
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 310–324

کلمات کلیدی
وابستگی و استقلال مجانبی - تخصیص سرمایه ریسک - انتظار دم شرطی - نظریه ارزش افراطی - توزیع سنگین دم - ارزش در معرض ریسک
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تقریب هایی برای تخصیص سرمایه ریسک بر اساس انتظارات دم شرطی

چکیده انگلیسی

An investigation of the limiting behavior of a risk capital allocation rule based on the Conditional Tail Expectation (CTE) risk measure is carried out. More specifically, with the help of general notions of Extreme Value Theory (EVT), the aforementioned risk capital allocation is shown to be asymptotically proportional to the corresponding Value-at-Risk (VaR) risk measure. The existing methodology acquired for VaR can therefore be applied to a somewhat less well-studied CTE. In the context of interest, the EVT approach is seemingly well-motivated by modern regulations, which openly strive for the excessive prudence in determining risk capitals.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.