دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48365
عنوان فارسی مقاله

تخصیص سرمایه ریسک و قیمت گذاری تعاونی از بدهی بیمه

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48365 2003 16 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Risk capital allocation and cooperative pricing of insurance liabilities
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 33, Issue 2, 20 October 2003, Pages 239–254

کلمات کلیدی
بازی های تعاونی - ارزش اومان شپلی - اصل حق بیمه اعوجاج - معیارهای ریسک منسجم - تعادل
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تخصیص سرمایه ریسک و قیمت گذاری تعاونی از بدهی بیمه

چکیده انگلیسی

The Aumann–Shapley [Values of Non-atomic Games, Princeton University Press, Princeton] value, originating in cooperative game theory, is used for the allocation of risk capital to portfolios of pooled liabilities, as proposed by Denault [Coherent allocation of risk capital, J. Risk 4 (1) (2001) 1]. We obtain an explicit formula for the Aumann–Shapley value, when the risk measure is given by a distortion premium principle [Axiomatic characterisation of insurance prices, Insur. Math. Econ. 21 (2) (1997) 173]. The capital allocated to each instrument or (sub)portfolio is given as its expected value under a change of probability measure. Motivated by Mirman and Tauman [Demand compatible equitable cost sharing prices, Math. Oper. Res. 7 (1) (1982) 40], we discuss the role of Aumann–Shapley prices in an equilibrium context and present a simple numerical example.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.