دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48390
عنوان فارسی مقاله

حل واریانس میانگین نمونه کارهای مشتریان در زنجیره مارکف با استفاده از تأثیر برنامه نویسی/ لاگرانژ درجه دوم : یک رویکرد محدودیت کارت اعتباری مشتری

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48390 2015 13 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Solving the mean–variance customer portfolio in Markov chains using iterated quadratic/Lagrange programming: A credit-card customer limits approach
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 42, Issue 12, 15 July 2015, Pages 5315–5327

کلمات کلیدی
میانگین واریانس نمونه کارها - برنامه نویسی لاگرانژ درجه دوم - اوراق بهادار کارت اعتباری - مدیریت اعتباری خطر - محدودیت و ضوابط اعتباری - زنجیر مارکف - بهینه سازی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله حل واریانس میانگین نمونه کارهای مشتریان در زنجیره مارکف با استفاده از تأثیر برنامه نویسی/ لاگرانژ درجه دوم : یک رویکرد محدودیت کارت اعتباری مشتری

چکیده انگلیسی

In this paper we present a new mean–variance customer portfolio optimization algorithm for a class of ergodic finite controllable Markov chains. In order to have a realistic result we propose an iterated two-step method for solving the given portfolio constraint problem: (a) the first step is designed to optimize the nonlinear problem using a quadratic programming method for finding the long run fraction of the time that the system is in a given state (segment) and an action (promotion) is chosen and, (b) the second step is designed to find the optimal number of customers using a Lagrange programming approach. Both steps are based on the c-variable method to make the problem computationally tractable and obtain the optimal solution for the customer portfolio. The Tikhonov’s regularization method is used to ensure the convergence of the objective-function to a single optimal portfolio solution. We prove that the proposed method converges by the Weierstrass theorem: the objective function of the mean–variance customer portfolio problem decreases, it is monotonically non-decreasing and bounded from above. In addition, for solving the customer portfolio problem we consider both, a constant risk-aversion restriction and budget limitations. The constraints imposed by the system produce mixed strategies. Effectiveness of the proposed method is successfully demonstrated theoretically and by a simulated experiment related with credit-card and customer-credit limits approach for a bank.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.