دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48432
عنوان فارسی مقاله

تجزیه ریسک سرمایه برای یک سبد گاما وابسته به چند متغیره

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48432 2005 15 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Risk capital decomposition for a multivariate dependent gamma portfolio
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 37, Issue 3, 16 December 2005, Pages 635–649

کلمات کلیدی
انتظار مشروط دم - توزیع گاما چند متغیره
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه ریسک سرمایه برای یک سبد گاما وابسته به چند متغیره

چکیده انگلیسی

This paper examines the tail conditional expectation risk measure (TCE) in the case of a multivariate gamma portfolio of risks. Explicit formulas for both the TCE and the risk capital allocations based on it are provided in the context of the multivariate model possessing dependent gamma marginals. Some of our results exceed the frameworks of the multivariate gamma distributions and may be applied to other non-negative risks.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.