دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48671
عنوان فارسی مقاله

تست استرس ماکرواحتیاطی ریسک اعتباری: یک روش عملی برای سیاست گذاران

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48671 2013 24 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Macroprudential stress testing of credit risk: A practical approach for policy makers ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Financial Stability, Volume 9, Issue 3, September 2013, Pages 347–370

کلمات کلیدی
نظارت ماکرواحتیاطی - تست استرس - اطلاعات بانکی فردی - اروپای شرقی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تست استرس ماکرواحتیاطی ریسک اعتباری: یک روش عملی برای سیاست گذاران

چکیده انگلیسی

Drawing on the lessons from the global financial crisis and especially from its impact on the banking systems of Eastern Europe, the paper proposes a new practical approach to macroprudential stress testing. The proposed approach incorporates: (i) macroeconomic stress scenarios generated from both a country specific statistical model and historical cross-country crises experience; (ii) indirect credit risk due to foreign currency exposures of unhedged borrowers; (iii) varying underwriting practices across banks and their asset classes based on their relative aggressiveness of lending; (iv) higher correlations between the probability of default and the loss given default during stress periods; (v) a negative effect of lending concentration and residual loan maturity on unexpected losses; and (vi) the use of an economic risk weighted capital adequacy ratio as the relevant outcome indicator to measure the resilience of banks to materializing credit risk. The authors apply the proposed approach to a set of Eastern European banks and discuss the results.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.