دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48702
عنوان فارسی مقاله

رویکرد زنجیره مارکوف به همراه مدل سازی ریسک اعتباری

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
48702 2012 13 صفحه PDF سفارش دهید 8680 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A coupled Markov chain approach to credit risk modeling ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 36, Issue 3, March 2012, Pages 403–415

کلمات کلیدی
ریسک اعتباری - مدل مارکف - رتبه بندی - شرطی ارزش در معرض ریسک - اوراق بهادار باند
کلمات کلیدی انگلیسی
Credit risk; Markov models; Ratings; Conditional value-at-risk; Bond portfoliosG11; G01; C44; C14; D81
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله رویکرد زنجیره مارکوف به همراه مدل سازی ریسک اعتباری

چکیده انگلیسی

We benchmark the model against a GLMM model in the context of bond portfolio risk management. The proposed model yields stronger dependencies and higher risks than the GLMM model. As a result, the risk optimal portfolios are more conservative than the decisions resulting from the benchmark model.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.