دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49180
عنوان فارسی مقاله

بازده و خطرات ناشی از پرتفوی سرمایه گذاری در بازارهای مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49180 2014 6 صفحه PDF سفارش دهید 2700 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The returns and risks of investment portfolio in a financial market ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 406, 15 July 2014, Pages 67–72

کلمات کلیدی
بازارهای مالی؛ مدل هستون؛ پرتفوی سهام
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بازده و خطرات ناشی از پرتفوی سرمایه گذاری در بازارهای مالی

چکیده انگلیسی

The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following: (i) The statistical properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity portfolio return and minimal investment risks; (iii) An increase of the investment period and a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio return and a maximum investment risk, respectively.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.