دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49437
عنوان فارسی مقاله

روش هسته برای مدیریت پرتفوی کوتاه مدت

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49437 2006 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Kernel methods for short-term portfolio management
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 30, Issue 3, April 2006, Pages 535–542

کلمات کلیدی
ماشین بردار پشتیبانی؛ دستگاه احتمال مینیماکس؛ روش هسته ؛ مدیریت پرتفوی - سود اطلاعیه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله روش هسته برای مدیریت پرتفوی کوتاه مدت

چکیده انگلیسی

Portfolio optimization problem has been studied extensively. In this paper, we look at this problem from a different perspective. Several researchers argue that the USA equity market is efficient. Some of the studies show that the stock market is not efficient around the earning season. Based on these findings, we formulate the problem as a classification problem by using state of the art machine learning techniques such as minimax probability machine (MPM) and support vector machines (SVM). The MPM method finds a bound on the misclassification probabilities. On the other hand, SVM finds a hyperplane that maximizes the distance between two classes. Both methods prove similar results for short-term portfolio management.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.