دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49450
عنوان فارسی مقاله

مدیریت پرتفوی تحت عدم قطعیت معرفتی با استفاده از نظریه سلطه و اطلاعات شکاف تصادفی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49450 2008 16 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Portfolio management under epistemic uncertainty using stochastic dominance and information-gap theory
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Approximate Reasoning, Volume 49, Issue 1, September 2008, Pages 101–116

کلمات کلیدی
عدم اطمینان معرفتی؛ امور مالی؛ احتمال مبهم؛ اطلاعات شکاف؛ اطلاعات، شکاف - نمونه کارها؛ جعبه احتمال؛ تسلط تصادفی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدیریت پرتفوی تحت عدم قطعیت معرفتی با استفاده از نظریه سلطه و اطلاعات شکاف تصادفی

چکیده انگلیسی

To find the best portfolio in this situation, we first generate a set of optimal portfolios. This set is populated according to a standard mean-risk approach. Then we search the set using stochastic dominance (SSD) and Information-Gap Theory to identify the preferred one. This approach permits analysis of the problem even under severe uncertainty, a situation that we address because it occurs often, yet needs new advances to solve. SSD is attracting attention in the portfolio analysis community because any rational, risk-averse investor will prefer portfolio y1 to portfolio y2 if y1 has SSD over y2. The player’s utility function is not relevant to this preference as long as it is risk averse, which most investors are.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.