دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49591
عنوان فارسی مقاله

استراتژی های سرمایه گذاری 1 / N تحت مدل ابهام بالا بهینه می باشد

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49591 2012 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 36, Issue 2, February 2012, Pages 410–417

کلمات کلیدی
عدم قطعیت مدل؛ خطر برنامه ریزی آگاه؛ بهینه سازی قوی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله استراتژی های سرمایه گذاری 1 / N تحت مدل ابهام بالا بهینه می باشد

چکیده انگلیسی

To illustrate the theoretical results of the paper, we investigate the Markowitz portfolio selection model as well as Conditional Value-at-Risk minimization with ambiguous loss distributions. Subsequently, we set up a numerical study using real market data to demonstrate the convergence of optimal portfolio decisions to the uniform investment strategy.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.