دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49608
عنوان فارسی مقاله

استراتژی سرمایه گذاری مطلوب برای به حداقل رساندن احتمال نابودی یک شرکت بیمه تحت محدودیت استقراض

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49608 2009 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Optimal investment strategy to minimize the ruin probability of an insurance company under borrowing constraints
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 44, Issue 1, February 2009, Pages 26–34

کلمات کلیدی
روند کرامر لاندبرگ؛ احتمال خرابی؛ بیمه؛ بهینه سازی سبد سهام - محدودیت قرض گرفتن ؛ معادله هامیلتون ژاکوبی بلمن
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله استراتژی سرمایه گذاری مطلوب برای به حداقل رساندن احتمال نابودی یک شرکت بیمه تحت محدودیت استقراض

چکیده انگلیسی

We characterize the optimal value function as the classical solution of the associated Hamilton–Jacobi–Bellman equation. This equation is a second-order non-linear integro-differential equation. We obtain numerical solutions for some claim-size distributions and compare our results with those of the unconstrained case.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.