دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49615
عنوان فارسی مقاله

ساخت اوراق بهادار استراتژی های سرمایه گذاری توسط الگوریتم ژنتیک ترکیبی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49615 2009 5 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Constructing investment strategy portfolios by combination genetic algorithms
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 36, Issue 2, Part 2, March 2009, Pages 3824–3828

کلمات کلیدی
الگوریتم ژنتیک (GA)؛ نمونه کارها؛ تخصیص سرمایه؛ ترکیب الگوریتم ژنتیک؛ استراتژی های سرمایه گذاری نمونه کارها
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله ساخت اوراق بهادار استراتژی های سرمایه گذاری توسط الگوریتم ژنتیک ترکیبی

چکیده انگلیسی

The classical portfolio problem is a problem of distributing capital to a set of securities. By generalizing the set of securities to a set of investment strategies (or security-rule pairs), this study proposes an investment strategy portfolio problem, which becomes a problem of distributing capital to a set of investment strategies. Since the investment strategy portfolio problem can be formulated as a combination optimization problem, a new combination genetic algorithm is proposed for solving the new investment strategy portfolio problem. Experimental results show that the idea of investment strategy portfolios is feasible and the combination genetic algorithm is effective on the investment strategy portfolio problem.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.