دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49621
عنوان فارسی مقاله

مدیریت ریسک پویای سیاست نرخ وام دهی پرتفوی تعاملی وام از طریق یک استراتژی سرمایه گذاری در قالب یک چارچوب تصادفی گسسته

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49621 2008 18 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Dynamic risk management of the lending rate policy of an interacted portfolio of loans via an investment strategy into a discrete stochastic framework
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 25, Issue 4, July 2008, Pages 658–675

کلمات کلیدی
وام سیاست نرخ - پرتفوی وام - مدیریت دارایی ها و بدهی ها ؛ تکنیک های خطی؛ کنترل بهینه تصادفی؛ ماتریس هامیلتونی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدیریت ریسک پویای سیاست نرخ وام دهی پرتفوی تعاملی وام از طریق یک استراتژی سرمایه گذاری در قالب یک چارچوب تصادفی گسسته

چکیده انگلیسی

Lending rate policy via an appropriate investment strategy for an interacted portfolio of loans into discrete stochastic framework is examined in this paper. A bank optimization model with several control variables, stochastic inputs and a smoothness criterion described by a quadratic functional is proposed for managing the task. The state variable of the system corresponds to the accumulated surplus profit or loss can oscillates deliberately absorbing fluctuations in the different parameters involved. The theoretical model is solved using standard linearization and advanced stochastic optimization techniques resulting in analytic formulae for the control variables. These solutions are actually feedback mechanisms of the past accumulated surplus profit or loss of each sub-portfolio of loans. At the end, a numerical application is presented deriving a smooth solution for the development of the controllers.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.