دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 49624
عنوان فارسی مقاله

کشش ثابت مدل واریانس برای بیمه اتکایی متناسب و استراتژی های سرمایه گذاری

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
49624 2010 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Constant elasticity of variance model for proportional reinsurance and investment strategies
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 46, Issue 3, June 2010, Pages 580–587

کلمات کلیدی
کشش ثابت واریانس؛ بیمه اتکایی؛ معادله هامیلتون-ژاکوبی-بلمن، استراتژی های بهینه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله کشش ثابت مدل واریانس برای بیمه اتکایی متناسب و استراتژی های سرمایه گذاری

چکیده انگلیسی

In our model, the insurer is allowed to buy reinsurance and invest in a risk-free asset and a risky asset. The claim process is assumed to follow a Brownian motion with drift, while the price process of the risky asset is described by the constant elasticity of variance (CEV) model. The Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation associated with the optimal reinsurance and investment strategies is established, and solutions are found for insurers with CRRA or CARRA utility.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.