دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50026
عنوان فارسی مقاله

اندازه گیری هزینه سرمایه برای ریسک عملیاتی یک بانک با رویکرد انحراف بزرگ

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50026 2013 14 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Measuring the capital charge for operational risk of a bank with the large deviation approach
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematical and Computer Modelling, Volume 58, Issues 9–10, November 2013, Pages 1634–1647

کلمات کلیدی
ریسک عملیاتی - منفی در ارتباط است - تمدید تغییرات منظم - روش انحراف بزرگ - وابستگی چند متغیره - ارزش در معرض خطر
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اندازه گیری هزینه سرمایه برای ریسک عملیاتی یک بانک با رویکرد انحراف بزرگ

چکیده انگلیسی

In this paper, the large deviation approach for computing the capital charge for operational risk of a bank is explored. Firstly, the negatively-associated structure is utilized to measure the dependence between distinct operational loss cells. Secondly, the lower and upper bounds of the tail distribution function of total aggregated loss processes are determined. In addition, first order approximations using a value-at-risk measure are derived. Finally, an important example calculating the capital charge for operational risk under the class of a heavy-tailed distribution is provided.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.