دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50035
عنوان فارسی مقاله

اندازه گیری CVaR و مدیریت ریسک عملیاتی در بانک های تجاری با توجه به روش ارزش اوج تئوری ارزش شدید

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50035 2013 13 صفحه PDF سفارش دهید 7010 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
CVaR measurement and operational risk management in commercial banks according to the peak value method of extreme value theory
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematical and Computer Modelling, Volume 58, Issues 1–2, July 2013, Pages 15–27

کلمات کلیدی
روش ارزش اوج تئوری ارزش شدید - ریسک عملیاتی - مدل اندازه گیری CVaR
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله   اندازه گیری CVaR و مدیریت ریسک عملیاتی در بانک های تجاری با توجه به روش ارزش اوج تئوری ارزش شدید

چکیده انگلیسی

Management of operational risk is of prime importance in risk management for commercial banks, and many theoretical and practical studies of operational risk management have been carried out. Conditional value-at-risk (CVaR) models based on the peak value method of extreme value theory are used here to measure operational risk. Loss data for commercial banks are used in an empirical analysis. Tests are carried out using a CVaR model to calculate VaR and CVaR at 95% and 99% confidence levels to assess expected and unexpected losses for operational risks.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.