دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50037
عنوان فارسی مقاله

روش همبستگی کاربردی برای ریسک عملیاتی در سازمان های بانکی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50037 2003 17 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Functional correlation approach to operational risk in banking organizations ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 322, 1 May 2003, Pages 650–666

کلمات کلیدی
ارزش در معرض خطر - رفتار جمعی در ریسک عملیاتی - حباب هسته - انتقال فاز مرتبه اول
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله روش همبستگی کاربردی برای ریسک عملیاتی در سازمان های بانکی

چکیده انگلیسی

A Value-at-Risk-based model is proposed to compute the adequate equity capital necessary to cover potential losses due to operational risks, such as human and system process failures, in banking organizations. Exploring the analogy to a lattice gas model from physics, correlations between sequential failures are modeled by as functionally defined, heterogeneous couplings between mutually supportive processes. In contrast to traditional risk models for market and credit risk, where correlations are described as equal-time-correlations by a covariance matrix, the dynamics of the model shows collective phenomena such as bursts and avalanches of process failures.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.