دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50046
عنوان فارسی مقاله

مدل سازی سالانه ارزش در معرض خطر برای ریسک عملیاتی در بانک های تجاری چینی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50046 2011 13 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Modeling the yearly Value-at-Risk for operational risk in Chinese commercial banks
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Mathematics and Computers in Simulation, Volume 82, Issue 4, December 2011, Pages 604–616

کلمات کلیدی
ریسک عملیاتی - رویکرد توزیع از دست دادن - t چندگانه مفصل - مونت کارلو - توزیع مخلوط ارزش در معرض خطر
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدل سازی سالانه ارزش در معرض خطر برای ریسک عملیاتی در بانک های تجاری چینی

چکیده انگلیسی

In this paper, we explore the loss data collection exercise for operational risk in Chinese commercial banks from 1999 to first half of 2006. Firstly, the above data are bootstrapped to analyze the capital allocation for a medium-scaled commercial bank in China. Secondly, for every selected cell, we calibrate two truncated distributions to fit the loss severity, one for ‘normal’ losses and the other for the ‘extreme’ losses. Moreover, a more realistic dependence structure – multivariate t copula function is used to measure the relation among the selected cells. In the final, the simulation results suggest that substantial savings can be achieved through measuring the dependence by means of multivariate t copula function than by means of perfect positive dependence.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.