دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50049
عنوان فارسی مقاله

مدل های کمی برای ریسک عملیاتی: افراط، وابستگی و تجمع

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50049 2006 24 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Quantitative models for operational risk: Extremes, dependence and aggregation
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 30, Issue 10, October 2006, Pages 2635–2658

کلمات کلیدی
مفصل - وابستگی - مشکلات کلاس فریشه - توزیع پارتو عمومی - حمل و نقل عمومی - ریسک عملیاتی - قله بیش از آستانه - فرآیند نقطه - تجمع خطر - آمار افراط
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدل های کمی برای ریسک عملیاتی: افراط، وابستگی و تجمع

چکیده انگلیسی

Due to the new regulatory guidelines known as Basel II for banking and Solvency 2 for insurance, the financial industry is looking for qualitative approaches to and quantitative models for operational risk. Whereas a full quantitative approach may never be achieved, in this paper we present some techniques from probability and statistics which no doubt will prove useful in any quantitative modelling environment. The techniques discussed are advanced peaks over threshold modelling, the construction of dependent loss processes and the establishment of bounds for risk measures under partial information, and can be applied to other areas of quantitative risk management.1

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.