دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50072
عنوان فارسی مقاله

یک روش جدید برای ارزیابی ریسک مدل در ابعاد بالا

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50072 2015 13 صفحه PDF سفارش دهید 13440 کلمه
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A new approach to assessing model risk in high dimensions ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 58, September 2015, Pages 166–178

کلمات کلیدی
ریسک مدل - ارزش در معرض ریسک - الگوریتم بازآرایی - وابستگی دم - تشخیص نقاط دورافتاده - واریانس حداقل نمونه کارها - مدیریت ریسک اعتباری
کلمات کلیدی انگلیسی
G32; G28; C35; C52; C60Model risk; VaR; Rearrangement Algorithm; Tail dependence; Outlier detection; Minimum variance portfolio; Credit risk management
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک روش جدید برای ارزیابی ریسک مدل در ابعاد بالا

چکیده انگلیسی

Our results make it possible to determine which risk measures can benefit from adding dependence information (i.e., leading to narrower bounds when used to assess portfolio risk) and, hence, to identify those situations for which it would be meaningful to develop accurate multivariate models.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.