دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50073
عنوان فارسی مقاله

کاهش ریسک مدل از طریق فرضیات وابستگی مثبت و منفی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50073 2015 10 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Reducing model risk via positive and negative dependence assumptions
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 61, March 2015, Pages 17–26

کلمات کلیدی
اولیه - - دوم - ریسک مدل - عدم قطعیت وابستگی - وابستگی مثبت ارزش در معرض خطر - اقدامات ریسک محدب
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله کاهش ریسک مدل از طریق فرضیات وابستگی مثبت و منفی

چکیده انگلیسی

We give analytical bounds on the Value-at-Risk and on convex risk measures for a portfolio of random variables with fixed marginal distributions under an additional positive dependence structure. We show that assuming positive dependence information in our model leads to reduced dependence uncertainty spreads compared to the case where only marginals information is known. In more detail, we show that in our model the assumption of a positive dependence structure improves the best-possible lower estimate of a risk measure, while leaving unchanged its worst-possible upper risk bounds. In a similar way, we derive for convex risk measures that the assumption of a negative dependence structure leads to improved upper bounds for the risk while it does not help to increase the lower risk bounds in an essential way. As a result we find that additional assumptions on the dependence structure may result in essentially improved risk bounds.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.