دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50613
عنوان فارسی مقاله

تکنیک های کمی برای ارزیابی ریسک مالی: یک رویکرد تطبیقی با استفاده از معیارهای ریسک و روش های مختلف برآورد

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50613 2014 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Quantitative Techniques for Financial Risk Assessment: A Comparative Approach Using Different Risk Measures and Estimation Methods ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Economics and Finance, Volume 8, 2014, Pages 712–719

کلمات کلیدی
برآورد ریسک - ارزش در معرض ریسک - انتظار دم شرطی - شرطی ارزش در معرض ریسک - محدود ارزش در معرض ریسک - توزیع لجستیک
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تکنیک های کمی برای ارزیابی ریسک مالی: یک رویکرد تطبیقی با استفاده از معیارهای ریسک و روش های مختلف برآورد

چکیده انگلیسی

The aim of this paper is to highlight and illustrate the use of some quantitative techniques for risk estimation in finance and insurance. The first component involved in risk assessment concerns the risk measure used and the second one is based on the estimation technique. We will study the theoretical properties, the accuracy of modeling the economic phenomena and the computational performances of the risk measures Value-at-Risk, Conditional Tail Expectation, Conditional Value-at-Risk and Limited Value-at-Risk in the case of logistic distribution. We also investigate the most important statistical estimation methods for risk measure evaluation and we will compare their theoretical and empirical behavior. The quality of the risk estimation process corresponding to the quantitative techniques discussed will be tested for both real and simulated data. Numerical results will be provided.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.