دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50632
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل مدل ارزش در معرض ریسک متوسط برای کنترل ریسک مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50632 2012 6 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Analysis of mean-VaR model for financial risk control
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Systems Engineering Procedia, Volume 4, 2012, Pages 40–45

کلمات کلیدی
مهندسی مالی - انتخاب سبد سهام - ضرایب لاگرانژ - نسبت شارپ
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل مدل ارزش در معرض ریسک متوسط برای کنترل ریسک مالی

چکیده انگلیسی

Financial risk control is a kind of complicated system engineering. This paper studies validity of portfolio investment of the mean-VaR model under holding period condition. The model is analyzed through Lagrange multiplier method, and the portfolio weight of global minimum VaR is also given by the portfolio weight combined of minimum variance and maximum Sharpe ratio.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.