دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50661
عنوان فارسی مقاله

اندازه گیری ریسک مالی با رگرسیون تعمیم نامتقارن حداقل مربعات

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
50661 2011 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Measuring financial risk with generalized asymmetric least squares regression
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Applied Soft Computing, Volume 11, Issue 8, December 2011, Pages 5793–5800

کلمات کلیدی
اندازه گیری ریسک - ارزش در معرض خطر - کمبود مورد انتظار - رگرسیون حداقل مربعات نامتقارن
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  اندازه گیری ریسک مالی با رگرسیون تعمیم نامتقارن حداقل مربعات

چکیده انگلیسی

This paper proposes a generalized asymmetric least squares regression method to estimate Value-at-risk and expected shortfall. By solving an asymmetric least squares regression in a Reproducing Kernel Hilbert Space, the method achieves nonlinear prediction power, while making no assumption on the underlying probability distributions. Two toy datasets are used to demonstrate its nonlinear prediction power. The empirical results on the S&P 500 stock index obviously show that the method is superior to other four benchmark methods.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.