دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 50662
ترجمه فارسی عنوان مقاله

تخمین توزیع برآورد ریسک مالی تحت یک قانون لاپلاس نامتقارن

عنوان انگلیسی
Approximating the distributions of estimators of financial risk under an asymmetric Laplace law
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
50662 2007 15 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 7260 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 11 روز بعد از پرداخت 87,120 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 6 روز بعد از پرداخت 174,240 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computational Statistics & Data Analysis, Volume 51, Issue 7, 1 April 2007, Pages 3433–3447

ترجمه کلمات کلیدی
ارزش در معرض ریسک - کمبود مورد انتظار - تقریب - آمار سفارش - قیمت ارز
کلمات کلیدی انگلیسی
Value-at-risk; Expected shortfall; Saddlepoint approximation; Order statistic; Exchange rate
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تخمین توزیع برآورد ریسک مالی تحت یک قانون لاپلاس نامتقارن

چکیده انگلیسی

Explicit expressions are derived for parametric and nonparametric estimators (NPEs) of two measures of financial risk, value-at-risk (VaR) and conditional value-at-risk (CVaR), under random sampling from the asymmetric Laplace (AL) distribution. Asymptotic distributions are established under very general conditions. Finite sample distributions are investigated by means of saddlepoint approximations. The latter are highly computationally intensive, requiring novel approaches to approximate moments and special functions that arise in the evaluation of the moment generating functions. Plots of the resulting density functions shed new light on the quality of the estimators. Calculations for CVaR reveal that the NPE enjoys greater asymptotic efficiency relative to the parametric estimator than is the case for VaR. An application of the methodology in modeling currency exchange rates suggests that the AL distribution is successful in capturing the peakedness, leptokurticity, and skewness, inherent in such data. A demonstrated superiority in the resulting parametric-based inferences delivers an important message to the practitioner.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 7260 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 11 روز بعد از پرداخت 87,120 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 6 روز بعد از پرداخت 174,240 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.