دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51075
عنوان فارسی مقاله

تعادل استکلبرگ تصادفی با برنامه های کاربردی برای مدل های روزنامه‌ فروش‌ وابسته به زمان

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51075 2013 16 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Stochastic Stackelberg equilibria with applications to time-dependent newsvendor models
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 37, Issue 7, July 2013, Pages 1284–1299

کلمات کلیدی
بازی دیفرانسیل تصادفی؛ اطلاعات تاخیر؛ فرآیندهای ITO-لوی؛ تعادل استکلبرگ ؛ مدل روزنامه‌ فروش‌؛ کنترل بهینه معادلات دیفرانسیل اتفاقی رو به جلو، عقب مانده
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تعادل استکلبرگ تصادفی با برنامه های کاربردی برای مدل های روزنامه‌ فروش‌ وابسته به زمان

چکیده انگلیسی

In this paper, we prove a maximum principle for general stochastic differential Stackelberg games, and apply the theory to continuous time newsvendor problems. In the newsvendor problem, a manufacturer sells goods to a retailer, and the objective of both parties is to maximize expected profits under a random demand rate. Our demand rate is an Itô–Lévy process, and to increase realism information is delayed, e.g., due to production time. A special feature of our time-continuous model is that it allows for a price-dependent demand, thereby opening for strategies where pricing is used to manipulate the demand.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.