دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51230
عنوان فارسی مقاله

ارزیابی گزینه های رایج اروپایی در مهندسی مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51230 2011 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Valuation of European Currency Options in Financial Engineering
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Systems Engineering Procedia, Volume 2, 2011, Pages 222–230

کلمات کلیدی
سیستم پرش نفوذ؛ اندازه گیری شرط بندی حداقل؛ نرخ ارز قیمت گذاری گزینه - سوئیچینگ رژیم؛ مهندسی مالی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله ارزیابی گزینه های رایج اروپایی در مهندسی مالی

چکیده انگلیسی

In this paper, we try to solve the valuation of currency option in financial engineering. We use a generalized jump-diffusion system to describe the spot Foreign Exchange (FX) rate and apply regime switching model to describe the domestic and foreign risk-free interest rate and the appreciation rate and the volatility. And the regime switching model is based on a continuous time finite state Markov process. Under the minimal martingale measure, we obtain a system of partial-differential-integral-equations satisfied by the European currency option prices. Our model provides the flexibility to model different kinds of dynamics in FX rate. At last, we present a simulation of option pricing with the special case of compound Poisson jump and we can find the effects of the parameters on the prices.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.