دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51237
عنوان فارسی مقاله

مقایسه پیش بینانه از مدل های کمی جایگزین: یک روش شبیه سازی تجارت در مهندسی مالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51237 2012 5 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Comparing the forecastability of alternative quantitative models: A trading simulation approach in financial engineering
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Systems Engineering Procedia, Volume 4, 2012, Pages 35–39

کلمات کلیدی
مهندسی مالی؛ روش های مهندسی استفاده شده - مدل ARMA؛ مدل ARMA-GARCH؛ شبیه سازی سرمایه گذاری
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مقایسه پیش بینانه از مدل های کمی جایگزین: یک روش شبیه سازی تجارت در مهندسی مالی

چکیده انگلیسی

We find that both quantitative models are able to forecast the future movements of the market accurately, which yields significant risk adjusted returns compared to the overall market during the out-of-sample period. In addition, although the ARMA-GARCH model is better than the ARMA model theoretically and statistically, the latter outperforms the former with significantly higher trading performances.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.