دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51721
عنوان فارسی مقاله

قیمت گذاری گزینه ای در بازارهای ناقص

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51721 2013 4 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Option pricing in incomplete markets
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Applied Mathematics Letters, Volume 26, Issue 10, October 2013, Pages 975–978

کلمات کلیدی
قیمت گذاری گزینه - نوسانات تصادفی؛ مدل هستون؛ بازارهای ناقص؛ تابع مطلوبیت نمایی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله قیمت گذاری گزینه ای در بازارهای ناقص

چکیده انگلیسی

Expected utility maximization is a very useful approach for pricing options in an incomplete market. The results from this approach contain many important features observed by practitioners. However, under this approach, the option prices are determined by a set of coupled nonlinear partial differential equations in high dimensions. Thus, it represents numerous significant difficulties in both theoretical analysis and numerical computations. In this paper, we present accurate approximate solutions for this set of equations.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.