دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51807
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل تجربی از ساختار صرف ریسک اعتباری در بازار اوراق قرضه یورو

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51807 2003 21 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
An empirical analysis of the structure of credit risk premiums in the Eurobond market
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of International Money and Finance, Volume 22, Issue 6, November 2003, Pages 865–885

کلمات کلیدی
اوراق قرضه یورو - اوراق قرضه دلار اروپایی؛ اوراق قرضه پوند یورو - اوراق قرضه یورو فرانک؛ یورو، گسترش اعتباری؛صرف ریسک اعتباری؛ ریسک سیستماتیک؛ خطر پیشفرض؛ خطر تماس؛ بازده اوراق قرضه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل تجربی از ساختار صرف ریسک اعتباری در بازار اوراق قرضه یورو

چکیده انگلیسی

This research finds some empirical evidence of a rising term structure of credit risk premiums for high-grade Eurobonds and a declining term structure for low-grade Eurobonds. However, the results are discovered to vary somewhat across individual issuers. Perhaps most importantly, evidence is found that credit risk premiums on bonds with the same credit rating vary significantly across currencies. The latter finding holds true even for Eurobonds from the same issuer.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.