دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 51833
عنوان فارسی مقاله

نگاهی دیگر در مورد تکامل صرف ریسک: یک مدل VAR-GARCH-M

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
51833 2003 13 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 20, Issue 4, July 2003, Pages 777–789

کلمات کلیدی
گارچ چند متغیره ؛ مدل سازی نرخ بهره
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله نگاهی دیگر در مورد تکامل صرف ریسک: یک مدل VAR-GARCH-M

چکیده انگلیسی

In this paper we model the Spanish interest rate in the period 1979–1998, estimating the time-varying risk premium for France, Germany and Spain and allowing for relationships among them. For this purpose, we select a VAR(1)-GARCH(1,1)-M(1) from among competing models. Results clearly support the existence of a time-varying risk premium for Spain that depends on the German volatility.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.