دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52221
عنوان فارسی مقاله

مدل های تصادفی برای موجودی کارگزار در بازارهای نمایندگی با تفسیر مدیریت پول نقد

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
52221 2001 12 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Stochastic models for broker inventory in dealership markets with a cash management interpretation
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Insurance: Mathematics and Economics, Volume 29, Issue 1, 20 August 2001, Pages 23–34

کلمات کلیدی
نمایندگی بازار (نقطه ای) - بوفه - جریان نقدی - تقاضا و عرضه تصادفی - تابع هزینه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدل های تصادفی برای موجودی کارگزار در بازارهای نمایندگی با تفسیر مدیریت پول نقد

چکیده انگلیسی

We study the problem of a broker in a dealership market whose buffer content (cash flow) is governed by stochastic price-dependent demand and supply. Three model variants are considered. In the first model, buyers and sellers (borrowers and depositors) arrive independently in accordance with price-dependent compound Poisson streams. The second and the third models are two variants of diffusion approximations. For a certain natural revenue function, taking into account the trade-off between holding and shortage costs (opportunity loss and interest rates), we define relevant cost functionals that lay the groundwork for optimization purposes. The approach in analyzing and computing the cost functionals is based on the optional sampling theorem applied to a certain martingale.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.