دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52803
عنوان فارسی مقاله

یک سیستم ترکیبی معاملات سهام با استفاده از برنامه نویسی شبکه ژنتیکی و مقدار متوسط شرطی در معرض ریسک

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
52803 2015 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A hybrid stock trading system using genetic network programming and mean conditional value-at-risk
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 240, Issue 3, 1 February 2015, Pages 861–871

کلمات کلیدی
محاسبات تکاملی - تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری - مدیریت ریسک - ارزش شرطی در معرض ریسک - بهینه سازی نمونه کارها
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک سیستم ترکیبی معاملات سهام با استفاده از برنامه نویسی شبکه ژنتیکی و مقدار متوسط شرطی در معرض ریسک

چکیده انگلیسی

This paper describes a hybrid stock trading system based on Genetic Network Programming (GNP) and Mean Conditional Value-at-Risk Model (GNP–CVaR). The proposed method, combining the advantages of evolutionary algorithms and statistical model, has provided useful tools to construct portfolios and generate effective stock trading strategies for investors with different risk-attitudes. Simulation results on five stock indices show that model based on GNP and maximum Sharpe Ratio portfolio performs the best in bull market, and that based on GNP and the global minimum risk portfolio performs the best in bear market. The portfolios constructed by Markowitz’s mean–variance model performs the same as mean-CVaR model. It is clarified that the proposed system significantly improves the function and efficiency of original GNP, which can help investors make profitable decisions.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.