دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52810 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

تایید ارتباط بین عملکرد سهام و تصادفی بودن نوسان قیمت

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
52810 2015 8 صفحه PDF 14 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Verification of the Relationship Between the Stock Performance and the Randomness of Price Fluctuation ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Procedia Computer Science, Volume 60, 2015, Pages 1247–1254

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده


کلمات کلیدی


1.مقدمه


2. تست RMT


2.1. آماده سازی ریاضی


2.2. نسخه کمّی تست RMT


شکل 1. نمودار میانگین نیکی از سال 2007 تا 2009 (شکل 5 در مرجع 5)


جدول 1. رنکینگ تصادفی بودن با استفاده از داده های دقیقه ای سال 2007 (جدول 3 در مرجع 5)


3. تصادفی بودن و عملکرد سهام (07- 09)


شکل 2. 5 سهام برتر با بالاترین تصادفی بودن ایمن تر از کمترین تصادفی بودن، 7201 است، (شکل 6 در منبع 5)


4. قانون تصادفی بودن و عملکرد سهام که در 93-97 تست شده، دوره بازار روبه رشد


شکل 3. شاخص S&P در دوره سالهای 1993- 1997


جدول 2. تصادفی بودن در سال 1993 (5 تای نخست و 5 تای پایین)


جدول 3. تصادفی بودن در سال 1994 (5 تای نخست و 5 تای پایین)


جدول 4. تصادفی بودن در سال 1995 (5 تای نخست و 5 تای پایین)


جدول 5. تصادفی بودن در سال 1996 (5 تای نخست و 5 تای پایین)


شکل 4. عملکرد H، L، شاخص S&P500 در سال 1994به منظور تصادفی بودن در سال 1993


شکل 5. عملکرد H، L، شاخص S&P500 در سال 1995به منظور تصادفی بودن در سال 1994


شکل 6. عملکرد H، L، شاخص S&P500 در سال 1996به منظور تصادفی بودن در سال 1995


شکل 7. عملکرد H، L، شاخص S&P500 در سال 1997به منظور تصادفی بودن در سال 1996


7. خلاصه
کلمات کلیدی
تصادفی بودن - بازار خرسی - بازار گاوی
کلمات کلیدی انگلیسی
Randomness; RMT-test; tick-wise stock price; bear market; bull market
ترجمه چکیده
مولفان به بررسی تایید قانون تجربی مرتبط با تصادفی بودن قیمت سهام با فرکانس بالا را در شرایط بازار گاوی بررسی می کنند. بدین منظور، بازار امریکا در طول سالهای 1993- 1997 برای بررسی انتخاب شد. قانون ابتدا در بازار خرسی سال 2007- 2009 در بازار توکیو، بعنوان یکی از کاربردهای مفید تست RMT کشف شد که ابزار جدیدی برای اندازه گیری تصادفی بودن سریهای زمانی مشخص براساس نظریه ماتریس تصادفی است، که نشان می دهد سهام بالاترین تصادفی بودن بسیار سودآودتر از قیمت میانگین نیکی Nikkei در سال جاری است. تحلیل قبلی تا دوره بازار خرسی محدود شد و تحلیل جامعی نیز برای شرایط وسیع بازار به منظور ایجاد اعتبار قانون ضروری می باشد.
ترجمه مقدمه
مولفان اندازه گیری تصادفی بودن یک سری زمان طولانی مشخص را براساس RMT، با نام تست RMT مطرح کرده و اثربخشی این شیوه را با اندازه گیری تصادفی بودن اعداد فیزیکی و اعداد شبه تصادفی نشان دادند و از ابزار مشابهی برای اندازه گیری سری زمانی مختلف ازجمله نوسان قیمت این فرایند استفاده نموده و قانون تجربی جدیدی را کشف کرده که بیان می کند بازارهایی با داشتن تصادفی بودن بالاتر در سال گذشته تمایل به اجرای بهتری نسبت به بازارهایی با تصادفی بودن کمتر دارند. اگرچه این کشف موثر است اما تجزیه و تحلیل فقط در طول سالهای 2007- 2009 در بازار توکیو محدود شد، که نمونه بارزی از شرایط ضعیف بازار می باشد. به منظور تایید قانون، باید بررسی شود که آیا قانون مشابهی در بازار قوی اجرا می شود. بدین منظور، از بازار امریکا در دوره 1993- 1997 استفاده و بررسی شد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تایید ارتباط بین عملکرد سهام و تصادفی بودن نوسان قیمت

چکیده انگلیسی

The authors examine the validity of the empirical rule connecting the randomness of high frequency stock prices to its future performance in a bully market conditions. For this purpose, the U.S. market in the period of 1993-1997 is chosen for investigation. The rule was first discovered in a bear market of 2007-2009 in Tokyo market, as one of the useful applications of the RMT-Test which is a new tool to measure the randomness of given time series based on the random matrix theory, showing that the stock of the highest randomness is more profitable than the Nikkei Average Price throughout the following year. The previous analysis was limited to the period of bear market, and inclusive analysis for a wider market conditions are necessary in order to establish the validity of the rule.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.