دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53080
عنوان فارسی مقاله

الگوریتم تطبیقی کلانشهرها با استفاده از فیلتر کالمن متغیر تطبیقی بیزی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
53080 2015 15 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Adaptive Metropolis algorithm using variational Bayesian adaptive Kalman filter
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computational Statistics & Data Analysis, Volume 83, March 2015, Pages 101–115

کلمات کلیدی
زنجیره مارکوف مونت کارلو - الگوریتم تطبیقی کلانشهر ؛ فیلتر کالمن تطبیقی؛ تغییرات بیز
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله الگوریتم تطبیقی کلانشهرها با استفاده از فیلتر کالمن متغیر تطبیقی بیزی

چکیده انگلیسی

Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods are powerful computational tools for analysis of complex statistical problems. However, their computational efficiency is highly dependent on the chosen proposal distribution, which is generally difficult to find. One way to solve this problem is to use adaptive MCMC algorithms which automatically tune the statistics of a proposal distribution during the MCMC run. A new adaptive MCMC algorithm, called the variational Bayesian adaptive Metropolis (VBAM) algorithm, is developed. The VBAM algorithm updates the proposal covariance matrix using the variational Bayesian adaptive Kalman filter (VB-AKF). A strong law of large numbers for the VBAM algorithm is proven. The empirical convergence results for three simulated examples and for two real data examples are also provided.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.