دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 53081
عنوان فارسی مقاله

فیلتر کالمن درجه دوم

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
53081 2015 14 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A Quadratic Kalman Filter ☆☆☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Econometrics, Volume 187, Issue 1, July 2015, Pages 43–56

کلمات کلیدی
فیلتر غیر خطی ؛ صاف کردن غیر خطی؛ مدل درجه دو؛ فیلتر کالمن - حداکثر احتمال شبه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله فیلتر کالمن درجه دوم

چکیده انگلیسی

We propose a new filtering and smoothing technique for non-linear state-space models. Observed variables are quadratic functions of latent factors following a Gaussian VAR. Stacking the vector of factors with its vectorized outer-product, we form an augmented state vector whose first two conditional moments are known in closed-form. We also provide analytical formulae for the unconditional moments of this augmented vector. Our new Quadratic Kalman Filter (Qkf) exploits these properties to formulate fast and simple filtering and smoothing algorithms. A simulation study first emphasizes that the Qkf outperforms the extended and unscented approaches in the filtering exercise showing up to 70% RMSEs improvement of filtered values. Second, it provides evidence that Qkf-based maximum-likelihood estimates of model parameters always possess lower bias or lower RMSEs than the alternative estimators.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.