دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 7201 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
7201 2009 8 صفحه PDF 18 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Volume 71, Issue 12, 15 December 2009, Pages e1239–e1246

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها
1. مقدمه/خطوط اصلی
2. طرحهای احتمالی برای قیمت.های آیندهی نفت و تنزل کیفیت هوا و رابطهی این طرحها با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری دراز مدت
3.مدلهای سرمایه گذاری
3.1عدم اطمینان و خطرپذیری
3.2  سودهای سرمایه گذاری
4. مدلهای تصمیم گیری
4.1یک بازی دو نفره: طبیعت و بازیکن:
4.1.1  محاسبه ی امتیاز و شگردهای رسمی
4.1.2 محاسبات صورت پذیرفته براساس راهبردهای طبیعت
4.2. یک نمونه ی محاسباتی کامل
5. یک روش تصمیم گیری
6.  نتیجه گیری
کلمات کلیدی
- تصمیم گیری - عدم قطعیت - ریسک
ترجمه چکیده
برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری در مورد دسته ی کلی مشکلات، یک محیط بازی ایجاد میگردد. این روش با استفاده از فرضیات حاکم بر قیمتهای آینده ی نفت و تخریب محیطی و به منظور ارزیابی گزینه های دراز مدت سرمایه گذاری شرح داده شده است.
ترجمه مقدمه
ماهیت تصمیم گیری توازن شخصی تصمیم گیرنده بین بازدهی و خطرپذیری مورد انتظار است. فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری با توسل به قضیه ی حد مرکزی ممکن شد و ما را قادر به گسترش دادن درک اساسی خود از تصمیم گیری به رده ی بزرگی از مسائل مشکل تصمیمی همراه با زمان به عنوان متغیری مستقل میکند. به طور کلی، تصمیم گیرنده در یک بازی تک حرکتی در مقابل طبیعت بازی میکند. همزمان با حرکت تصمیم گیرنده، راهبرد وابسته به زمان طبیعت مخفی بوده و تصمیم گیرنده را وادار میسازد تا راهبرد طبیعت را نامطمئن در نظر گیرد. فرمول بندی ارائه شده در اینجا تمایزی را بین عدم اطمینان مدلسازی شده بدون فرض توزیع و خطرپذیری ناشی از تغییرپذیری تصادفی قابل تعیین، یعنی با یک توزیع قائل میشود. تعریف استاندارد تئوری بازیها و رقابتها: «تئوری بازیها و رقابتها بررسی روشهایی است که در آنها تعاملات استراتژیکی بین بازیکنان منطقی نتایجی را با توجه به صلیقه ها (یا تواناییهای) آن بازیکنان به همراه خواهد داشت که امکان دارد هیچ یک از آنها مورد نظر آنها نبوده باشد». (دایره المعارف فلسفه ی استنفورد) انگیزه ای برای پیشرفت ما ایجاد کرده و امیدهایی را که برای کاربرد آن داریم را نشان میدهد. به عنوان نمونه ای روشنگر نشان خواهیم داد که چگونه میتوان فرضیات حاکم بر قیمت های آینده ی نفت و تخریب محیطی را برای ارزیابی گزینه های سرمایه گذاری دراز مدت در محیط بازی مورد استفاده قرار داد و از تفکر راهبردی در طرح مشکلات دنیای واقعی حمایت به عمل آورد. ما یک روش تصمیم گیری کامل را ارائه میکنیم. با استفاده از این نمونه نشان خواهیم داد که به چه سادگی و آشکاری میتوان روش مدلسازی و تصمیم گیری را پیاده کرد. خطوط اصلی مقاله:بخش 2. مقدمه ای بر مسئله ی ارزیابی سرمایه گذاری های دراز مدت در محیط تصمیم گیری افزایش قیمت های نفت و تخریب محیطی. این مسئله ی تصمیم هم موجب انگیزش روش مدلسازی/تصمیم گیری ما شده و هم آن را شرح میدهد. بخش 3. ما دو کار پیش رو داریم:درک این محیط سرمایه گذاری پیچیده ی بررسی نشده، یعنی ساخت مدل های معنادار حسابداری تصمیم گیری محیطی برای آنچه که میدانیم، آنچه که میخواهیم قبول کنیم و آنچه که ناشناخته است و سپس ایجاد یک روش تصمیم گیری منطقی بر اساس این مدلها. در بخش 3 دسته ای از این مدلهای سرمایه گذاری را ایجاد میکنیم. سیستم منشعب خواهد شد. بخش 4. در این بخش دسته ای از مدلهای تصمیم گیری کلی را ایجاد میکنیم. اساساً ما به معرفی یک بازی دونفره با دو بازیکن «طبیعت» و «بازیکن» میپردازیم. راهبردهای طبیعت قیمت های آینده ی نفت و تخریب محیطی هستند. راهبردهای بازیکن تصمیم گیری های سرمایه گذاری منطقی هستند. ما یک نمونه ی محاسباتی کامل را با توضیح ساخت مدلهای تصمیم گیری ارائه میدهیم. بخش 5. به تعریف روشی برای تصمیم گیری میپردازیم که گسترهای از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاری بوده و ارزش معیارهای تصادفی را با جانشین های قطعی مشخص کننده ی ریسک و خطر جایگزین میکند. این معیارها و جانشین ها تابعی از عدم اطمینان ها هستند. هدف تصمیم گیری ایجاد تعادلی بین بازدهی و خطرپذیری مورد انتظار است. بخش 6. در بخش نتیجه گیری به پرسشهای بیش از دو عدم اطمینان و بیش از چند معیار برای ارزیابی سرمایه گذاری رسیدگی میکنیم.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله فرمول بندی تئوری بازیها و رقابتهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری

چکیده انگلیسی

A game setting is developed for decision making under conditions of uncertainty and risk for a general class of problems. The methodology is illustrated using assumptions governing future oil prices and environmental degradation to evaluate long term investment alternatives.

مقدمه انگلیسی

The essence of a decision is the decision maker’s personal balance of expected payoff and risk. A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk, made possible by an appeal to the Central Limit Theorem, allows us to extend our basic understanding of decision making to a large class of complex decision problems with time as an independent variable. In general, the decision maker plays against NATURE in a single move game. At the time the decision maker moves, NATURE’s time dependent strategy is hidden forcing the decision maker to consider NATURE’s strategy as uncertain. The formulation presented here maintains a distinction between uncertainty modeled without assuming a distribution and risk arising from quantifiable random variability, i.e., with a distribution. A standard definition of game theory: “Game theory is the study of the ways in which strategic interactions among rational players produce outcomes with respect to the preferences (or utilities) of those players, none of which might have been intended by any of them.” (Stanford Encyclopedia of Philosophy) provides motivation for our development and indicates the hopes we have for its application. As an illustrative example, we will demonstrate how assumptions governing future oil prices and environmental degradation can be used to evaluate long term investment alternatives in a game setting, supporting strategic thinking in a real world problem scenario. We are presenting a complete decision methodology. Using the example, we will show how easily and transparently the modeling and decision methodology can be implemented. Outline of the paper: Section 2. An introduction to the problem of evaluating long term investments in a decision environment of increasing oil prices and environmental degradation. This decision problem both motivates and illustrates our modeling/decision methodology. Section 3. We are faced with two tasks: making sense of this unexplored complex investment environment, i.e., constructing meaningful models of the decision environment accounting for what we know, what we are willing to assume, and what is unknown, and developing a rational decision methodology based on the models. In Section 3 we develop a family of investment models. Section 4. In this section we develop a family of general decision models. Basically, we introduce a two person game with players NATURE and PLAYER. NATURE’s strategies are future oil prices and environmental degradation. PLAYER’s strategies are rational investment decisions. We provide a complete computational example illustrating the construction of the decision models. Section 5. We introduce a decision methodology which is an extension of multi-criteria decision analysis, replacing random criteria values with deterministic surrogates specifying risk. The criteria and surrogates are functions of the uncertainties. The decision goal is a balance of expected payoffs and risk. Section 6. In the concluding remarks we address questions of more than two uncertainties and more than one criteria for evaluating an investment.

نتیجه گیری انگلیسی

Decision problems with more than two uncertainties might present themselves. We are presenting exploratory models which suggest that more than three uncertainties might make the analysis unwieldy. Rather than employing a large number of uncertainties, the modeler might attempt problem decomposition. We have found that considering a larger problem as a collection of smaller problems that result from a multilevel decomposition is a fruitful approach [5]. Producing the second order statistics for an investment alternative using triangular distributions seems to fit the usual thought pattern for many investors. Binomial distributions are also common. The game formulation for investment decisions can handle a range of possibilities. Our interest is decision problems for a new era. Rapidly rising oil prices and degradation of the environment on the scale discussed reduces the relevance of past history. Still estimations of the second order statistics for an investment alternative based on history might have a place. We certainly experienced massive social changes which impacted investment valuations in the 20th century. An important point in our presentation is the possibility for a wide ranging decision analysis. We can visualize alternate visions of the future. Indeed, environmental degradation could have a major impact on the price of oil resulting in precipitous price declines. We have modeled the two uncertainties as independent variables. The decision models could be more complex in a different sense. We might have more than one criteria for evaluating an investment alternative and the criteria could “interact”. The performance of an alternative measured by one criterion might influence the performance measured by another [5]. This additional complexity could be modeled within our framework and support still more decision analysis for the decision maker.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.