دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 782 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
782 2012 7 صفحه PDF 12 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Risk management and financial derivatives: An overview
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : The North American Journal of Economics and Finance, Available online 17 July 2012

کلمات کلیدی
مدیریت ریسک - پرتفوی های بهینه - مشتقات مالی - اقتصاد مالی - قراردادهای آتی - نوسانات - مصون سازی - اجرت ریسک - تکرار مطالبات
ترجمه چکیده
مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه مجموعه اوراق بهادار بسیار مهم می باشد. یک از سریعترین بخشهای در حال رشد در امور مالی تجربی، توسعه مشتقات مالی است. هدف از این موضوع خاص در "ریسک مدیریت و مشتقات مالی " برجسته سازی بخشهایی است که در آن اقتصاد مالی جدید، اقتصاد و روش های مالی تجربی قابل توجهی به تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک، با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستگی مشروط و انتشار ناپایدار بین نفت خام و بازده شاخص سهام، قیمت گزینه های عجیب با استفاده از تبدیل Wang، صعود و نزول واریانس معاملات آینده S & P500، پیش بینی بی ثباتی با استفاده از مدل تعویض فراکتال چندگانه مارکو نسبت داده می شود: شواهد از شاخص S & P100 و گزینه های سهام، عملکرد مشاوران تجارت کالا: رویکرد آزمون نسبت واریانس به میانگین، پیش بینی بی ثباتی از طریق بازده سهام، دامنه، حجم معاملات و آثار انتشار: در مورد برزیل، محاسبه و شبیه سازی مدل های وایبول از خطر یا دوره قیمت: برنامه ACD مدل ها، ارزیابی گزینه های دو گانه عامل ناموفق با خطر متقابل، روز از هفته در VIXتاثیر دارد –نماینده مقتصد، عدالت و شاخص های بخش سی دی: مدل های پویا و ایمن سازی خطر، احتمال پیش فرض در عملکرد اعتباری وثیقه، خطر پاداش در شرکت های چند ملیتی، حل مشکلات تکرار مطالبات در یک بازار کامل توسط مجموعه ای متعامد توسعه، حرکت نزولی، مدیریت ریسک و VAR مبتنی بر اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام، و نسبت ضمنی سریع از مجموعه اوراق بهادار با گزینه های: کاربرد معاملات آتی بورس نیکی و اختیار معامله های لیست شده.
ترجمه مقدمه
مدیریت ریسک بسیار مهم برای مدیریت مجموعه اوراق بهادار بهینه می باشد. یکی از سریعترین بخش ها در بخش مالی تجربی، گسترش مشتقات مالی است. در حالی که برخی از مسائل کلیدی اساسی ریسک و مدیریت مجموعه اوراق بهادار به خوبی شناخته شده است، بسیاری از مسائل اساسی فنی و تجربی در ایجاد و جنبش در مشتقات مالی کمتر شناخته شده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

چکیده انگلیسی

Risk management is crucial for optimal portfolio management. One of the fastest growing areas in empirical finance is the expansion of financial derivatives. The purpose of this special issue on “Risk Management and Financial Derivatives” is to highlight some areas in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of risk management, with an emphasis on financial derivatives, specifically conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns, pricing exotic options using the Wang transform, the rise and fall of S&P500 variance futures, predicting volatility using Markov switching multifractal model: evidence from S&P100 index and equity options, the performance of commodity trading advisors: a mean-variance-ratio test approach, forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: the case of Brazil, estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: an application to ACD models, valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk, day of the week effect on the VIX – a parsimonious representation, equity and CDS sector indices: dynamic models and risk hedging, the probability of default in collateralized credit operations, risk premia in multi-national enterprises, solving claims replication problems in a complete market by orthogonal series expansion, downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks, and implied Sharpe ratios of portfolios with options: application to Nikkei futures and listed options.

مقدمه انگلیسی

Risk management is crucial for optimal portfolio management. One of the fastest growing areas in empirical finance is the expansion of financial derivatives. While some of the key issues underlying risk and portfolio management are reasonably well understood, many of the technical and empirical issues underlying the creation and movements in financial derivatives are less well understood. The purpose of this special issue on “Risk Management and Financial Derivatives” is to highlight some areas in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of risk management, with an emphasis on financial derivatives, specifically conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns (Chang, McAleer, & Tansuchat, 2013b), pricing exotic options using the Wang transform (Labuschagne & Offwood, 2013), the rise and fall of S&P500 variance futures (Chang, Jimenez-Martin, McAleer, & Perez-Amaral, 2013a), predicting volatility using Markov switching multifractal model: evidence from S&P100 index and equity options (Chuang, Huang, & Lin, 2013), the performance of commodity trading advisors: a mean-variance-ratio test approach (Bai, Phoon, Wang, & Wong, 2013), forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: the case of Brazil (Asai & Brugal, 2013), estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: an application to ACD models (Allen, Ng, & Peiris, 2013), valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk (Jiang, Yang, Liu, & Wang, 2013), day of the week effect on the VIX – a parsimonious representation (Gonzalez-Perez & Guerrero, 2013), equity and CDS sector indices: dynamic models and risk hedging (Caporin, 2013), the probability of default in collateralized credit operations (Divino & Rocha, 2013), risk premia in multi-national enterprises (Lutz, 2013), solving claims replication problems in a complete market by orthogonal series expansion (Dong & Gao, 2013), downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks (Hammoudeh, Araujo-Santos, & Al-Hassan, 2013), and implied Sharpe ratios of portfolios with options: application to Nikkei futures and listed options (Akuzawa & Nishiyama, 2013). It is our hope that the interesting, invaluable and innovative papers in this special issue will encourage others to undertake research in a variety of challenging areas associated with the exciting and rapidly expanding areas of risk management and financial derivatives.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.