دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 783 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

عملکرد ارزش- محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
783 2012 10 صفحه PDF 33 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Value-based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Production Economics, Volume 139, Issue 1, September 2012, Pages 135–144

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. مروری بر آثار تحقیقی پیشین
3. روش مفهومی
3. 1 عملکرد ارزش- محور و مدیریت ریسک
تصویر 1. عملکرد ارزش محور و محرک های ریسک
3. 2 عملکرد یکپارچه و مدیریت ریسک
3. 3  روش های بهینه سازی نیرومند
4. مدل تصمیم گیری
4. 1  تابع هدف 
4. 2 قیود حوزه فیزیکی 
4 .3 محدودیت برای دامنه های مالی
5. نمونه مورد-گرا
5. 1  توصیف مورد و تولید سناریو
تصویر 2. طرح زنچیره تامین، هزینه انتقال واحد و تخصیص محصول
جدول 1: داده های اصلی محصول
جدول 2: مقادیر موجودی اولیه و موجودی هدف
جدول 3: میزان مبنایی تقاضای مشتری(بر حسب واحد)
5. 2 مورد مبنایی و تحلیل حساسیت
جدول 4: نتایج مخصوص به سناریو برای مورد مبنایی
تصویر 3. نتایج تحلیل حساسیت
5. 3 نیرومندی هدف و راه حل
تصویر 4. توازن بین نیرومندی هدف و راه حل
تصویر 5. موجودی ها و اضافه کار برای پارامتر های ترچیح ریسک
جدول 5: تحلیل نیرومندی اطلاعات پیش بینی شده
جدول 6: تحلیل نیرومندی اطلاعات تحقق یافته
6. نتیجه گیری و دورنما
کلمات کلیدی
مدیریت زنجیره تامین - برنامه ریزی فروش و عملیات - بهینه سازی مقاوم - مدیریت مبتنی بر ارزش - مدیریت ریسک -
ترجمه چکیده
عملکرد یکپارچه و مدیریت ریسک اهرم اصلی افزایش ارزش سهام دار به صورت کلی است. در این مقاله، چارچوب مربوطه ای را برای عملکرد ارزش- محور و بهینه سازی ریسک در زنجیره های تأمین ایجاد می کنیم. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان ابزار سنجش متداول عملکرد ارزش- محور در میزان فروش های میان مدت و برنامه ریزی عملیات (S&P) به کار برده می شود. به دلیل عدم اطمینان به رویدادهای آینده، برای حل مسأله ی ریسک های عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین مالی و فیزیکی از روش های بهینه سازی نیرومند استفاده می شود. جوانب چندگانه نیرومندی و دلالت های کلی این چارچوب با استفاده از تحلیل عددی موردگرا به طور برجسته نشان داده شده اند.
ترجمه مقدمه
ایجاد ارزش سهام دار معمولاً بزرگترین هدف تجاری محسوب می شود ( یونگ و اوبیرین، 2001) و مستلزم روشی یکپارچه برای مدیریت ریسک و عملکرد است ( مقایسه کنید با ریچی و بریندلی، 2007، اومن و همکاران، 2009). مدیریت ارزش- محور (VBM) چارچوب مربوطه ای را فراهم می کند که از درخت های محرک ارزش و متریک های عملکرد تنظیم شده با ریسک به عنوان مفاهیم اصلی در مدیریت ریسک و عملکرد استفاده می کند (کاپلان و اتکینسون، 1998 ). درخت های محرک ارزش عملکرد سطح بالا را عمیقاً در اهرم های عملیاتی مدیریت عملکرد وارد می کنند. مفاهیم ضمنی ریسک از طریق هزینه سرمایه تنظیم شده با ریسک در متریک های عملکرد لحاظ می شوند ( یونگ و اوبرین، 2001). از دیدگاه تحقیق در عملیات، این VBM رایج دو مشکل بزرگ دارد. اول، درخت های محرک ارزش فقط چارچوب های توضیحی هستند و از تصمیم گیری پشتیبانی نمی کنند. دوم، مفاهیم ضمنی ریسک فقط به صورت غیرمستقیم پوشش داده می شوند و اطلاعات سناریو- محور را برای استخراج برنامه های نیرومند حذف می کنند. درباره چارچوب مفهومی برای عملکرد ارزش- محور ( مقایسه کنید با والترز، 1999؛ لامبرت و پولن 2001) و مدیریت ریسک( مقایسه کنید با کاوینتوف 2004؛ اومن و همکاران، 2009) در زمینه زنجیره بحث گسترده ای شده است. لاینز و همکارانش (2009) و هان و کان (2011) مدل های تصمیم گیری را برای بهینه-سازی عملکر ارزش- محور در سطح میان مدت و بلندمدت در مدیریت زنجیره تأمین ارائه می دهند. به هر حال نویسندگان دلالت های ریسک را فقط به صورت غیرمستقیم و از طریق هزینه سرمایه ی تنظیم شده با ریسک و مدیریت روابط تهیه کننده- مصرف کننده پوشش می دهند. بنابراین، هدف این مقاله ایجاد چارچوبی برای عملکرد ارزش- محور و بهینه سازی ریسک و تأکید نخست آن بر روی سطح میان مدت است. برای توضیح دادن علت نگرش گریز (نفرت) از ریسک تصمیم گیران شرکتی و حداقل سازی تأثیر اطلاعات ناقص بر عملکرد مالی از روش های بهینه-سازی نیرومند استفاده می شود ( مقایسه کنید با مول وی و همکاران، 1995؛ بای و همکاران، 1997). ساختار بقیه بخش های مقاله به صورت زیر است: در بخش 2 مروری بر آثار پیشین درباره رویکردهای تصمیم گرا به مدیریت ریسک و عملکرد مالی در زنجیره های تأمین و همچنین روش های بهینه سازی نیرومند ارائه می شود. چارچوب مفهومی برای عملکرد ارزش- محور و بهینه-سازی ریسک در بخش 3 نتیجه گرفته می شود. در بخش 4 مدل تصمیم گیری مربوطه در زمینه ی زنجیره تأمین ارائه می شود. در بخش 5 با استفاده از نمونه مورد- گرا جوانب چندگانه نیرومندی و دلالت های کلی این چارچوب به طور برجسته نشان داده می شوند. بخش 6 همراه با خلاصه ای از یافته ها و دورنمایی از تحقیقات بیشتر به نتیجه گیری می پردازد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله عملکرد ارزش- محور و مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین: روش نیرومند بهینه سازی

چکیده انگلیسی

Integrated performance and risk management is the key lever to increase shareholder value holistically. In this paper, we develop a corresponding framework for value-based performance and risk optimization in supply chains. Economic Value Added (EVA) as a prevalent metric of value-based performance is applied to mid-term sales and operations planning (S&OP). Robust optimization methods are utilized to deal with operational risks in physical and financial supply chain management due to the uncertainty of future events. Multiple aspects of robustness and general implications of the framework are highlighted using a case-oriented numerical analysis.

مقدمه انگلیسی

Creating shareholder value is commonly considered the paramount business goal (Young and O’Byrne, 2001) and requires an integrated approach to performance and risk management (cf. Ritchie and Brindley, 2007 and Oehmen et al., 2009). Value-based management (VBM) provides a corresponding framework utilizing value driver trees and risk-adjusted performance metrics as major concepts for performance and risk management (Kaplan and Atkinson, 1998). Value driver trees drill down a top-level performance metric into operational levers for performance management (Rappaport, 1998). Risk implications are considered within the performance metrics via risk-adjusted cost of capital (Young and O’Byrne, 2001). From an operations research perspective, there are two major drawbacks of this common VBM approach. First, value driver trees are only explanatory frameworks and do not provide decision support. Second, risk implications are only covered indirectly omitting scenario-based information to derive robust plans. Conceptual frameworks for value-based performance (cf. Walters, 1999 and Lambert and Pohlen, 2001) and risk management (cf. Cavinato, 2004 and Oehmen et al., 2009) are widely discussed in the supply chain context. Lainez et al. (2009) and Hahn and Kuhn (2011) provide decision models for value-based performance optimization at the long-term and mid-term level of supply chain management. However, the authors cover risk implications only indirectly via risk-adjusted cost of capital and the management of supplier–customer relationships. Therefore, the aim of this paper is to develop a framework for integrated value-based performance and risk optimization with a primary focus on the mid-term level. Robust optimization methods are applied to account for the risk-averse attitude of corporate decision-makers and to immunize financial performance against the impact of imperfect information (cf. Mulvey et al., 1995 and Bai et al., 1997). The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 provides a literature review on decision-oriented approaches to financial performance and risk management in supply chains as well as robust optimization methods. The conceptual framework for value-based performance and risk optimization is derived in Section 3. In Section 4, a corresponding decision model for the supply chain context is presented. Multiple aspects of robustness and general implications of the framework are highlighted in Section 5 using a case-oriented example. Section 6 concludes the paper with a summary of the findings and an outlook for further research.

نتیجه گیری انگلیسی

In this paper, we present a holistic framework for value-based performance and risk management in supply chains. Value drivers of mid-term supply chain management are highlighted and performance levers as well as sources of operational risk are examined from a decision-oriented perspective. The concept of Economic Value Added (EVA) as a prevalent performance indicator is applied to manage upside potential and downside risk in terms of value creation. Different criteria of robustness are integrated into a comprehensive approach for robust optimization. The optimization-based framework presented in this paper provides real decision support for value-based management as opposed to common explanatory approaches. A direct approach to risk management is pursued utilizing scenario-based information instead of expected values and risk-adjusted cost of capital. Different implications of a robust optimization approach are derived using a case-oriented example. Solution and objective robustness are conflicting criteria and depend on the risk preference of the decision-maker. However, the risk preference should be calculated in retrospect by balancing upside potential against downside risk for different values of the risk preference parameter. Information robust results can be derived even for comparably small scenario sets which allows the decision-maker to focus on the most relevant scenarios for data gathering and scenario generation. Regarding further research, there are multiple opportunities to extend the presented framework. Integrated pricing could be covered to improve operating profit margin as one major value driver. The influence of an ‘incorrect’ forecasting model for scenario data could be analyzed to derive implications for data preparation and model selection. Moreover, the decision model could be extended towards a hierarchical planning framework by introducing a short-term planning level below mid-term S&OP. This would allow investigation into the effects of detailed lot-sizing and scheduling as well as short-term financial planning in the supply chain. Mid-term investment and financial planning covering purchase and sale of technical equipment as well as further means of funding could be considered to enhance asset utilization as a key value driver. (Dis-)Investment and capacity adjustment planning promise to be interesting aspects since they enable performance gains due to business growth but at the same time imply significant risk due to limited reversibility.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.