دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 78476
عنوان فارسی مقاله

مدلسازی برنامه مختلط صحیح تصادفی دو مرحله ای و رویکرد راه حل ترکیبی برای مشکلات انتخاب سبد سهام

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
78476 2014 16 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A two-stage stochastic mixed-integer program modelling and hybrid solution approach to portfolio selection problems
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Information Sciences, Volume 289, 24 December 2014, Pages 190–205

کلمات کلیدی
برنامه نویسی تصادفی؛ الگوریتم ترکیبی؛ شاخه و کران؛ جستجوی محلی؛ مشکلات انتخاب سبد سهام
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله مدلسازی برنامه مختلط صحیح تصادفی دو مرحله ای و رویکرد راه حل ترکیبی برای مشکلات انتخاب سبد سهام

چکیده انگلیسی

To deal with the computational difficulty of the proposed model, a simplification and hybrid solution method is applied in the paper. The simplification method aims to eliminate the difficult constraints in the model, resulting into easier sub-problems compared to the original one. The hybrid method is developed to integrate local search with Branch-and-Bound (B&B) to solve the problem heuristically. We present computational results of the hybrid approach to analyse the performance of the proposed method. The results illustrate that the hybrid method can generate good solutions in a reasonable amount of computational time. We also compare the obtained portfolio values against an index value to illustrate the performance and strengths of the proposed SMIP model. Implications of the model and future work are also discussed.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.