دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 78488
عنوان فارسی مقاله

یک رویکرد SDP برای مدلهای برنامه ریزی خطی 0-1 مختلط چند دوره ای با محدودیت تسلط تصادفی برای مدیریت ریسک ☆

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
78488 2015 9 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
An SDP approach for multiperiod mixed 0–1 linear programming models with stochastic dominance constraints for risk management ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computers & Operations Research, Volume 58, June 2015, Pages 32–40

کلمات کلیدی
برنامه ریزی خطی 0-1 مختلط تصادفی چند دوره ای؛ ریسک گریز؛ محدودیت تسلط تصادفی؛ برنامه نویسی تصادفی پویا، محدودیت های متقابل سناریو
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک رویکرد SDP برای مدلهای برنامه ریزی خطی 0-1 مختلط چند دوره ای با محدودیت تسلط تصادفی برای مدیریت ریسک ☆

چکیده انگلیسی

In this paper we consider multiperiod mixed 0–1 linear programming models under uncertainty. We propose a risk averse strategy using stochastic dominance constraints (SDC) induced by mixed-integer linear recourse as the risk measure. The SDC strategy extends the existing literature to the multistage case and includes both the first-order and second-order constraints. We propose a stochastic dynamic programming (SDP) solution approach, where one has to overcome the negative impact of the cross-scenario constraints on the decomposability of the model. In our computational experience we compare our SDP approach against a commercial optimization package, in terms of solution accuracy and elapsed time. We use supply chain planning instances, where procurement, production, inventory, and distribution decisions need to be made under demand uncertainty. We confirm the hardness of the testbed, where the benchmark cannot find a feasible solution for half of the test instances while we always find one, and show the appealing tradeoff of SDP, in terms of solution accuracy and elapsed time, when solving medium-to-large instances.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.