دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 78505
عنوان فارسی مقاله

یک مدل برنامه نویسی تصادفی برای مشکل پیشنهاد day-ahead بهینه حرارتی با قراردادهای آتی فیزیکی ☆

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
78505 2011 12 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A stochastic programming model for the thermal optimal day-ahead bid problem with physical futures contracts ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computers & Operations Research, Volume 38, Issue 11, November 2011, Pages 1501–1512

کلمات کلیدی
برنامه نویسی تصادفی؛ OR در انرژی - بازار Day-Ahead برق - قراردادهای آتی؛ پیشنهاد بهینه
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک مدل برنامه نویسی تصادفی برای مشکل پیشنهاد day-ahead بهینه حرارتی با قراردادهای آتی فیزیکی ☆

چکیده انگلیسی

The reorganization of the electricity industry in Spain completed a new step with the start-up of the Derivatives Market. One main characteristic of MIBEL's Derivatives Market is the existence of physical futures contracts; they imply the obligation to physically settle the energy. The market regulation establishes the mechanism for including those physical futures in the day-ahead bidding of the generation companies. The goal of this work is to optimize coordination between physical futures contracts and the day-ahead bidding which follow this regulation. We propose a stochastic quadratic mixed-integer programming model which maximizes the expected profits, taking into account futures contracts settlement. The model gives the simultaneous optimization for the Day-Ahead Market bidding strategy and power planning production (unit commitment) for the thermal units of a price-taker generation company. The uncertainty of the Day-Ahead Market price is included in the stochastic model through a set of scenarios. Implementation details and some first computational experiences for small real cases are presented.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.