دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 78513
عنوان فارسی مقاله

یک مدل برنامه نویسی ژنتیکی برای قوانین تجارت فنی ریسک تنظیم تولید در بازارهای سهام

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
78513 2011 8 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A genetic programming model to generate risk-adjusted technical trading rules in stock markets
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 7, July 2011, Pages 8438–8445

کلمات کلیدی
برنامه نویسی ژنتیک؛ قوانین تجارت فنی؛ اقدامات ریسک تنظیم - نسبت شارپ شرطی؛ بورس اوراق بهادار تهران (TSE)
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک مدل برنامه نویسی ژنتیکی برای قوانین تجارت فنی ریسک تنظیم تولید در بازارهای سهام

چکیده انگلیسی

Technical trading rules can be generated from historical data for decision making in stock markets. Genetic programming (GP) as an artificial intelligence technique is a valuable method to automatically generate such technical trading rules. In this paper, GP has been applied for generating risk-adjusted trading rules on individual stocks. Among many risk measures in the literature, conditional Sharpe ratio has been selected for this study because it uses conditional value at risk (CVaR) as an optimal coherent risk measure. In our proposed GP model, binary trading rules have been also extended to more realistic rules which are called trinary rules using three signals of buy, sell and no trade. Additionally we have included transaction costs, dividend and splits in our GP model for calculating more accurate returns in the generated rules. Our proposed model has been applied for 10 Iranian companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). The numerical results showed that our extended GP model could generate profitable trading rules in comparison with buy and hold strategy especially in the case of risk adjusted basis.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.