دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 79112
عنوان فارسی مقاله

الگوریتم سریع غیرپارامتری برای داوری رایگان SPD وارزیابی اطلاعات .

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
79112 2006 11 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Fast algorithm for nonparametric arbitrage-free SPD estimation ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computational Statistics & Data Analysis, Volume 51, Issue 4, 15 December 2006, Pages 2339–2349

کلمات کلیدی
گزینه قیمت گذاری - حداقل مربعات غیر خطی ؛ ارزیابی محدود
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله الگوریتم سریع غیرپارامتری  برای داوری رایگان SPD  وارزیابی اطلاعات .

چکیده انگلیسی

State price density (SPD) contains important information concerning market expectations. An estimator of the SPD based on observed European option prices, taking into account the time of the trade, has been previously considered. Financial markets produce huge amounts of data and, due to time constraints, it is not always possible to calculate the estimator using all available data. Using a model for the covariance structure of the observed option prices, the algorithm identifies observations with little importance to the estimator. Dropping these observations increases the speed of computation and allows frequenter updating of the estimator. The algorithms efficiently use indices that combine information contained in the data. Fast algorithms are proposed and their properties are investigated using both simulated and real data sets.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.