دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 79488
عنوان فارسی مقاله

بیمه نمونه کارهای نسبت پویا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک با تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ☆

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
79488 2008 6 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Dynamic proportion portfolio insurance using genetic programming with principal component analysis ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Expert Systems with Applications, Volume 35, Issues 1–2, July–August 2008, Pages 273–278

کلمات کلیدی
بیمه نمونه کارها نسبت پویا (CPPI)؛ بیمه نمونه کارها نسبت ثابت (CPPI)؛ برنامه نویسی ژنتیک (GP)؛ تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA)
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله بیمه نمونه کارهای نسبت پویا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک با تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ☆

چکیده انگلیسی

This paper proposes a dynamic proportion portfolio insurance (DPPI) strategy based on the popular constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy. The constant multiplier in CPPI is generally regarded as the risk multiplier. Since the market changes constantly, we think that the risk multiplier should change according to market conditions. This research identifies risk variables relating to market conditions. These risk variables are used to build the equation tree for the risk multiplier by genetic programming. Experimental results show that our DPPI strategy is more profitable than traditional CPPI strategy. In addition, principal component analysis of the risk variables in equation trees indicates that among all the risk variables, risk-free interest rate influences the risk multiplier most.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.