دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 79549
عنوان فارسی مقاله

تجزیه و تحلیل روش برنامه نویسی پویای دوگانه تصادفی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
79549 2011 10 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Analysis of stochastic dual dynamic programming method
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Operational Research, Volume 209, Issue 1, 16 February 2011, Pages 63–72

کلمات کلیدی
برنامه نویسی تصادفی؛ الگوریتم برنامه نویسی پویای دوگانه تصادفی؛ نمونه روش تقریب میانگین - روش نمونه گیری مونت کارلو؛ خطر بهینه سازی مخالف
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله تجزیه و تحلیل روش برنامه نویسی پویای دوگانه تصادفی

چکیده انگلیسی

In this paper we discuss statistical properties and convergence of the Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) method applied to multistage linear stochastic programming problems. We assume that the underline data process is stagewise independent and consider the framework where at first a random sample from the original (true) distribution is generated and consequently the SDDP algorithm is applied to the constructed Sample Average Approximation (SAA) problem. Then we proceed to analysis of the SDDP solutions of the SAA problem and their relations to solutions of the “true” problem. Finally we discuss an extension of the SDDP method to a risk averse formulation of multistage stochastic programs. We argue that the computational complexity of the corresponding SDDP algorithm is almost the same as in the risk neutral case.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.