دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 79731
عنوان فارسی مقاله

یک روش شبیه سازی و رگرسیون برای برنامه های پویای تصادفی با متغیرهای حالت درون زا ☆

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمات
79731 2013 10 صفحه PDF سفارش دهید محاسبه نشده
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables ☆
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Computers & Operations Research, Volume 40, Issue 11, November 2013, Pages 2760–2769

کلمات کلیدی
کنترل تصادفی؛ برنامه نویسی پویای تقریبی؛ شبیه سازی و رگرسیون؛ حداقل مربعات مونت کارلو؛ مدیریت برق آبی
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک روش شبیه سازی و رگرسیون برای برنامه های پویای تصادفی با متغیرهای حالت درون زا ☆

چکیده انگلیسی

We investigate the optimum control of a stochastic system, in the presence of both exogenous (control-independent) stochastic state variables and endogenous (control-dependent) state variables. Our solution approach relies on simulations and regressions with respect to the state variables, but also grafts the endogenous state variable into the simulation paths. That is, unlike most other simulation approaches found in the literature, no discretization of the endogenous variable is required. The approach is meant to handle several stochastic variables, offers a high level of flexibility in their modeling, and should be at its best in non time-homogenous cases, when the optimal policy structure changes with time. We provide numerical results for a dam-based hydropower application, where the exogenous variable is the stochastic spot price of power, and the endogenous variable is the water level in the reservoir.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.