دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 94440
ترجمه فارسی عنوان مقاله

احساسات و جهش های نوظهور در بازارهای انرژی و بازارهای آینده

عنوان انگلیسی
News sentiment and jumps in energy spot and futures markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
94440 2017 25 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 16390 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 24 روز بعد از پرداخت 196,680 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 12 روز بعد از پرداخت 393,360 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Pacific-Basin Finance Journal, Volume 45, October 2017, Pages 186-210

ترجمه چکیده
چقدر اغلب قیمتهای ناشی از عدم وجود بازار در بازارهای آتی و آتی وجود دارد؟ ویژگی های اصلی آنها بر اساس میزان بروز، اندازه و جهت چیست؟ آیا عدم قطع قیمت در کالاهای انرژی مربوط به تغییرات بزرگ در احساسات بازار است؟ مطالعه ما به این پرسش ها می پردازد و با بررسی میزان بروز پنجه های انرژی روزانه و نزدیک بودن بهای ماه آتی برای نفت خام، گاز طبیعی، بنزین، روغن گرما و پروپان با استفاده از روش رسمی تشخیص غیر پارامتریک برای دوره ژانویه 2003 تا مه 2013. این مطالعه پیشنهاد می دهد یک پروکسی برای احساسات کل انرژی و فردی که منعکس کننده پویایی اخبار مربوط به بخش انرژی و انواع مختلف بازارهای انرژی است. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که بیشترین سرعت پرش در بازار های نقطه ای و همچنین شاخص های احساس خام و گاز طبیعی وجود دارد. این مطالعه انواع مختلفی از همپوشانی را نشان می دهد: بین جفت های نقطه ای و آینده ای از کالاهای انرژی؛ در سراسر کالاهای انرژی؛ و بین بازارهای انرژی و شاخص های مربوط به احساسات. در مورد دوم، مطالعه نشان می دهد که وابستگی آماری و عملا قابل توجهی از جهش در قیمت کالاهای انرژی مربوطه از شاخص های نفت خام و شاخص های احساس خستگی ارائه شده در این مطالعه است.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله احساسات و جهش های نوظهور در بازارهای انرژی و بازارهای آینده

چکیده انگلیسی

How often do price discontinuities occur on spot and futures energy markets? What are their core characteristics in terms of incidence, size, and direction? Are price discontinuities in energy commodities related to large swings in market sentiment? Our study answers these questions by investigating the jump incidence of daily energy spot and nearest month futures returns for crude oil, natural gas, gasoline, heating oil and propane using formal nonparametric jump detection procedure for the period January 2003 to May 2013. This study proposes a proxy for aggregate and individual energy market sentiment reflecting the dynamics of news associated with the energy sector and a variety of distinct energy markets. Our analysis demonstrates that the greatest frequency of jumps occurred in spot markets as well as in crude oil and natural gas sentiment indices. The study identifies several types of co-jumps: between spot and futures pairs of energy commodities; across energy commodities; and between energy markets and relevant sentiment indices. Regarding the latter, the study discovers a statistically and practically significant dependency of jumps in corresponding energy commodity prices from the crude oil and aggregate sentiment indices introduced in this study.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 16390 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 24 روز بعد از پرداخت 196,680 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 12 روز بعد از پرداخت 393,360 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.