دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 94452
ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثرات مخرب دلار یورو و یوان چینی در بازار ارزهای رو به جلو و نقطه

عنوان انگلیسی
Contagion effects of U.S. Dollar and Chinese Yuan in forward and spot foreign exchange markets
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
94452 2017 17 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 10496 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 17 روز بعد از پرداخت 125,952 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 251,904 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 62, April 2017, Pages 51-67

ترجمه کلمات کلیدی
بحران مالی، خوشه پرش، فرآیند هاوکس،
کلمات کلیدی انگلیسی
Financial contagion; Jump clustering; Hawkes process;
ترجمه چکیده
مخرب مالی در بازارهای فارکس با استفاده از یک فرآیند پرش تصادفی دوکاره هاوکس مدل شده است. ویژگی های خود هیجان انگیز و متقابلا هیجان انگیز از پرش مدل خوشه بندی اجازه می دهد تا برای نشان دادن فرآیندهای انتقال داخلی و مقطعی. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیرات قویتری از ایالات متحده به بازارهای متقابل نسبت به موارد معکوس دارد. پویایی تحرک در مقیاس در بازارهای نقطه ای بزرگتر از بازارهای پیشرو است. به عنوان یک نتیجه مرکزی، ما می توانیم مشاهده کنیم که نتایج پارامترهای مدل هاکس در بازارهای پیشرو مهم تر است. دینامیک انتقال بیش از نوسانات احتمال وقوع انفجار را تعیین می کند. اهمیت پارامترهای انقباض نسبت به شدت پرش طولانی مدت، از اهمیت نوسانات ناگهانی در گفتمان آلودگی حمایت می کند.
ترجمه دقیق تری نیاز دارید؟ سفارش دهید
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله اثرات مخرب دلار یورو و یوان چینی در بازار ارزهای رو به جلو و نقطه

چکیده انگلیسی

Financial contagion in forex markets is modeled by the application of a bivariate Hawkes stochastic jump process. The self-exciting and mutually exciting properties of the jump-clustering model allow for illustrating internal and cross-sectional transmission processes. The results obtained suggest stronger effects from US to mutual markets than in the reverse case. Cross-sectional excitation dynamics in the spot markets are larger than in the forward markets. As a central result, we can observe that the results for the Hawkes-model parameters are more significant in the forward markets. Transmission dynamics beyond volatility determine the likelihood of contagion occurrence. The significance of the decay parameters towards the long term jump intensities supports the importance of abrupt fluctuations in the contagion discourse.

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10496 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 17 روز بعد از پرداخت 125,952 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 9 روز بعد از پرداخت 251,904 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.