دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 97554
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک طرح عددی برای یک مسئله کنترل منحصر به فرد: سرمایه گذاری مصرف در هزینه های معامله ای متناسب

عنوان انگلیسی
A numerical scheme for a singular control problem: Investmentconsumption under proportional transaction costs
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
97554 2018 15 صفحه PDF سفارش دهید
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 9868 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 16 روز بعد از پرداخت 118,416 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 236,832 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 333, 1 May 2018, Pages 170-184

ترجمه کلمات کلیدی
همیلتون ژاکوبی معادله بلمن، کنترل تصادفی، تقریب مونت کارلو، معادلات دیفرانسیل تصادفی برگشتی، بهینه سازی نمونه کارها، هزینه های تراکنش،
کلمات کلیدی انگلیسی
Hamilton–Jacobi–Bellman equation; Stochastic control; Monte Carlo approximation; Backward stochastic differential equations; Portfolio optimization; Transaction costs;
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله یک طرح عددی برای یک مسئله کنترل منحصر به فرد: سرمایه گذاری مصرف در هزینه های معامله ای متناسب

چکیده انگلیسی

This paper concerns the numerical solution of a fully nonlinear parabolic double obstacle problem arising from a finite portfolio selection with proportional transaction costs. We consider optimal allocation of wealth among multiple stocks and a bank account in order to maximize the finite horizon discounted utility of consumption. The problem is mainly governed by a time-dependent Hamilton–Jacobi–Bellman equation with gradient constraints. We propose a numerical method which is composed of Monte Carlo simulation to take advantage of the high-dimensional properties and finite difference method to approximate the gradients of the value function. Numerical results illustrate behaviors of the optimal trading strategies and also satisfy all qualitative properties proved in Dai et al. (2009) and Chen and Dai (2013).

دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه

نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 9868 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 12 تومان 16 روز بعد از پرداخت 118,416 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 24 تومان 8 روز بعد از پرداخت 236,832 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.